Бесплатная консультация юриста
Круглосуточно
Звоните сейчас!
+7 (499) 322-26-53

Главная Кредиты Торговля спредом на форексе

Торговля спредом на форексе

0

Торговля спредом на форекс-, фьючерсных и фондовых рынках.
Что такое спред?
Если мы говорим о валютной паре, например EURUSD (отношение курса одной валюты евро/ к курсу другой валюты доллара), то это разница между ценой покупки и продажи, если бы мы совершили их одновременно.
Если бы мы говорили о товарах — это был бы календарный спред. На ликвидных валютных парах, спред составляет несколько единиц тиков, на евродолларе около 2 в зависимости от дилингового центра, у некоторых он плавающий. В момент выхода новости как правило расширяется, потом сужается. Прямые валютные курсы — это те, где второй валютой является американский доллар, есть еще кросс -курсы, например GBPJPY, где второй валютой является не америкнский доллар, а скажем японская иена. Спред на кроссах несколько десятков тиков. Бывают еще обратные курсы, типа USDJPY, где первая валюта -доллар.
Если говорить о разных торговых инструментах, то это разница между курсами этих инструментов. Например, спред здесь и сейчас спред между AUDUSD 1,0470 и GBPUSD 1,5155 равен 0,4685. Назовем его валютным спредом, хотя правильнее было бы назвать «странным», так как по сути мы бы пользовали денежные единицы разных стран.
Это был бы товарный спред, возьми мы вместо валют товары, например нефть марки Light Sweet и Brent, которые, кстати, торгуются на разных биржах, одна в Нью-Йорке, другая в Лондоне.

Для торговли спредом есть торговая система, которая позволяет извлекать прибыль, а иногда и отдавать ее и еще сверху приплачивать, если выбрать неверное направление.
При торговле спредом, как правило не ставят стопов, а просто покупают один товар, а продают другой.
По одному инструменту у нас покупка, по другому — продажа, проходит какое-то время, и если мы закроем кокупку -продажей, а продажу -покупкой единовременно, то на руках у нас будет либо прибыль либо убыток.

Таким образом на форексе, на фьючерсных рынках, да и на фондовых рынках можно извлекать выгоду, торгуя например спредом между акциями гугла и яндекса …
Да в принципе торговать можно чем угодно, есть даже фьючерсы на погоду. Юзай их наши жкх с умом, мы бы платили, наверное меньше, а они бы были в шоколаде.
Работает ли это на форексе -да, можно ли так торговать без индикаторов -да, можно. Что еще интересно, так это то, что можно взять готовый индикатор, который будет на одном графике показывать 2 торговых инструмента, или другой индикатор, показывающий их разницу или отношение.
К сожалению, самый популярный терминал MT4 для простых смертных не заточен под торговлю спредом, но индикаторы найти можно.
Ниже представлены два графика,

на одном курс британского фунта к доллару, на другом курс австралийского доллара к американскому доллару на 15 минутном графике.

Читайте также:  Способ оплаты paypal что это

Теперь кинем яйца в одну корзину и вуаля — поимеем графики «бритого» и «кенгура» в одном флаконе.

Если Вам видно, что вчера в начале суток спред сузился пракически до 0, а в районе 17:45-18:00 по московскому времени был максимальным, то смело жмём кнопку хорошо, твитнуть, резет или хвастаемся своими достижениями в комментариях.
В любом случае мне будет приятно, а Вы узнали как некоторые не парятся и торгуют без стопов. Не всегда правда в свою пользу.
Если грамотно использовать полученные наблюдения профит не заставит себя ждать, а удача повернется к брокеру (ДЦ) задом, а к нам передом.
Просто взгляните на рынок под другим углом.
Приемы технического анализа действуют на графиках спреда. Там тоже можно чертить линии тренда, наблюдать дивергенции, и о чудо даже предсказывать развороты на рынках внутри дня, если некоторое
время помониторить спредовый график и собрать немного статистики или просто смотреть на 2 инструмента на одном графике…
Еще стоит добавить, что при торговле приходится нормировать объем торгуемых инструментов, если условно номинальная стоимость сильно разница.
Тик или 1 пункт фьючерсного контракта на фунт равен 6,25S .что в два раза дешевле пункта по евро 12,5S, да и по марже при переносе через ночь, хотя внутри дня маржи могут снять и одинаково. Поэтому надо подбирать весовые коэффициенты для выбора числа контрактов так, чтобы за день в разные стороны торговались запущенные позы на примерно равное количество денег. То есть при торговле спредом берем 2 фьюча фунта, один фьюч евро.
Некоторые трейдеры зарабатывают на спредах между контрактами одного и того же товара, но разных месяцев поставки, а иногда и годов.
Самыми популярными считаются спредовые пары: фунт- евро, нефть лайт-брент, серебро-золото, пшеница-кукуруза, из русскоговорящих трейдеров специалистом считается Александр Борц, из американских Джек Бернштайн. В гугле можно найти все, в яндексе тоже.
Если кому-то интересно копать эту тему, возможно, будет продолжение.

Торговля спредом – это отход от классических методов торговли на форексе. Этот способ работы дает возможность получать постоянный доход независимо от рыночной конъюнктуры.

Спред – это разница между ценами двух корзин финансовых инструментов. Как это ни странно может звучать, но торговля спредом на форексе может означать покупку корзины платины и одновременную продажу корзины серебра, или соевых бобов и продуктов из них (например, масла сои и соевой муки), или покупка нефти и продажа нефтепродуктов.

Читайте также:  Яндекс такси оплата по безналу

Самое важное в спредовой торговле, как утверждает известный трейдер с опытом работы на биржах США Александр Герчик, верно выбрать пару инструментов, которые составят спред. Важно, чтобы разница между их ценами большую часть времени менялся в определенном промежутке. Поэтому стараются подбирать инструменты с высокой корреляцией и похожими характеристиками, например, ценные бумаги одной компании с разных бирж, или фьючерсы в разными датами исполнения, или ценные бумаги компаний/предприятий из одной отрасли.

Распространенность и определенная популярность торговли спредом на форексе уже привела к формированию устойчивых спредов:

  • Краш-спреды (между соевыми бобами и продуктами из них);
  • Крэк-спреды (между нефтью и ее продуктами);
  • Спреды валют (платина и серебро; золото и серебро; платина и палладий; палладий и серебро);
  • Индексные спреды.

Вариациями спредовой торговли являются парный трейдинг (спред между двумя инструментами с высокой корреляцией) и арбитражная торговля (спред между связанными между собой или одинаковыми инструментами, при этому почти нет рыночного риска). Арбитражная торговля подразделяется на:

  1. Пространственный арбитраж (торгуется один инструмент, торгующийся на разных рынках)
  2. Календарный арбитраж (фьючерсы с разными сроками поставки)
  3. Эквивалентный арбитраж (торгуют связанными между собой инструментами, у которых цена одного линейно зависима от цены другого; например, акция – депозитарная расписка)

Если правильно построить спред, то торговать им становится выгоднее, чем отдельными инструментами. Поведение спреда более предсказуемо, чем поведение отдельных инструментов из него, поскольку на схожие финансовые инструменты рыночные факторы действуют синхронно и происходит синхронное падение или синхронный рост.

Спредом называется разница между ценой у двух корзин торговых пар. Поэтому при торговле спредом, к примеру, одновременно покупают соевые бобы и продают соевое масло.

Главное в такой работе отыскать пару трейдинговых инструментов, которая составит спред. Не менее важно, чтобы разница между ценами этих торговых пар изменялась в известном промежутке (коррелировала).

Вариантом такой торговли на валютном рынке является парный трейдинг. Торговать с его помощью проще, чем обычными валютными парами, а поведение коррелирующих торговых инструментов предсказать легче, чем действие отдельной пары.

Суть торговли спредом на Форекс

Для начала трейдеру необходимо найти две коррелирующие валютные пары. Такие пары создают очень похожие графики, цена на них зависит от одних и тех же факторов, совершая идентичные колебания.

Существует два вида корреляции:

Пример прямой корреляции дают графики пар евро/доллар и фунт/доллар. Они буквально следуют друг за другом, копируя малейшие колебания. Пары евро/доллар и доллар/швейцарский франк являются примером обратной корреляции.

На бирже многие пары связаны между собой, но не все из них использует торговля спредом Форекс. Для парного трейдинга подходят те, у которых высокая степень корреляции.

Читайте также:  Бинбанк в уфе адреса и телефоны

Получение прибыли с помощью торговли спредом не несет большой нагрузки на депозит.

В момент открытия сделок ордера компенсируют большую часть убытков, высвобождая основной объем денежных средств. Этот метод называется хеджированием, его еще нередко используют для компенсации потерь, когда не желают закрывать ордер.

Поэтому никакие, даже самые сильные, колебания не влияют за сделку.

Парный трейдинг не нуждается в техническом и фундаментальном анализе, поскольку отпадает надобность прогнозирования движения цены. Основная задача при такой торговле – рассчитать наибольшее значение при расхождении коррелируемых пар. В этом и таится основной недостаток парного трейдинга – никогда нельзя с полной уверенностью утверждать, что текущая величина расхождения является максимальной. Она может продолжить увеличиваться, что в итоге приведет к убыткам.

Основы торговли спредами на Форекс

Первоочередная задача парного трейдинга – определить размер корреляции.

Для этого используются различные индикаторы, например, OverLayChart. С его помощью один график валютной пары накладывается на второй, и таким образом можно наглядно видеть степень корреляции. Два совмещенных графика можно проматывать, менять цвет и временной интервал. Далее рассчитывается среднее значение корреляции. График отматывается назад примерно на полгода, и подчитывается степень расхождения, после чего определяется среднее значение. От этого числа трейдер отталкивается, принимая решение об открытии сделки. К примеру, если выяснилось, что оно равно 100 пунктам, то надо ждать, пока размер корреляции достигнет такого значения, и только тогда входить в рынок.

Торговля спредами Форекс подразумевает одновременное открытие двух ордеров – один на покупку, второй на продажу. Более дорогая валютная пара продается, более дешевая – покупается. Прибыль фиксируется, и сделка закрывается, когда графики сходятся в нулевой точке.

Парный трейдинг не подразумевает стоп-лоссов и тейк-профитов. Работа обычно ведется на младших таймфреймах – М15 – Н1, на них чаще появляются сигналы для входа в биржу.

В случае продолжения увеличения значения корреляции и накопления убытков следует открыть локальные отложенные ордера – ордер на покупку компенсирует убытки по ордеру на продажу, а ордер на продажу – по ордеру на покупку. Когда значение корреляции начнет уменьшаться, эти ордера закроются автоматически.

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.


finday

finansday.com - простой, но полезный сайт о вкладах, кредитах и инвестициях в городе Москве. В общем все, что касается финансов в 2016 и 2017, 2018 году.

Добавить комментарий

Ваше имя:
Сообщение:

Комментарии

Adblock detector