Утилизация лимита по кредиту

Кредитная история уже давно служит основой для присвоения заемщику рейтинга во многих странах, в том числе и в России. Скоринг учитывает как прошлые займы клиента, так и его социальный статус. Ухудшить рейтинг может не только наличие просрочек, но и отсутствие кредита как такового в течение длительного времени.

С чего начинается рейтинг…

Американцу Питу Д’Арруда доступно 300 тыс. долларов заемных средств по кредитным картам — всего у него 25 карт с открытыми кредитными лимитами. Такая небедная жизнь взаймы стала ему доступна, потому что он умело управляет своими финансами, благодаря чему его кредитный рейтинг составляет 815 баллов из 850 возможных по шкале оценки кредитоспособности заемщика FICO.

Оценка платежеспособности заемщика в США наиболее часто проводится в соответствии со шкалой скорингового агентства FICO. Существуют в Америке и другие скоринговые системы, к примеру: система оценки кредитных рисков NextGen; конкурирующая с FICO система VantageScore, для создания которой объединились три крупнейших бюро кредитных историй (БКИ) США — Equifax, Experian и TransUnion; система CE Score, доступная заемщикам бесплатно, однако платная для банков. Тем не менее на долю FICO приходится примерно 60% американского кредитного рынка.

Составляющие кредитного рейтинга заемщика по FICO складываются следующим образом: 35% формируется за счет предыдущей кредитной истории, 30% составляют данные о суммах и количестве кредитных счетов, 15% — продолжительность кредитной истории, 10% — информация об открытии новых кредитных счетов, и оставшиеся 10% формируются за счет типов взятых займов.

Предыдущая кредитная история включает в себя общие данные по различным счетам заемщика (кредитные карты, ипотека, наличие кредита в торговых сетях и пр.); записи о банкротствах, правонарушениях, судебных исках; отметки о просрочке платежей. Информация об открытых счетах содержит информацию обо всех аккаунтах, открытых на имя заемщика, и данные о каждом в отдельности.

Продолжительность истории учитывает момент открытия первого кредитного счета, а также данные о сроке каждого счета. Кроме того, в расчет берется и время с момента окончания последней операции на счетах. Данные о новых кредитах включают в себя как информацию о недавно взятых кредитах, так и о том, какие меры заемщик предпринимал для восстановления своих финансов после возникновения платежных проблем, если таковые были. И наконец, информация по типам займов предполагает анализ структуры кредитов заемщика, то есть учитывается, что он брал: ипотеку, потребительский заем или автокредит.

…и как его не испортить

Первая заповедь заемщика, который не хочет снизить свой кредитный рейтинг, — платить вовремя. В американской системе скоринга заемщикам, в прошлом не особенно аккуратно выплачивавшим задолженность, на лишние баллы рассчитывать не приходится. Впрочем, они могут хорошим поведением заработать баллы даже после продолжительного «кредитного разгильдяйства», поскольку в большей степени учитываются последние операции по займам. А «проколоться» на платежах довольно просто: если заемщик внес платеж после окончания рабочего дня банка, то, соответственно, деньги на счет поступят лишь на следующий день — вот и готовая пеня за просрочку.

Следующий показатель — размер задолженности заемщика, который учитывает два основных типа кредитов: ежемесячно выплачиваемые и револьверные, то есть возобновляемые. К первым относятся ипотечные займы и автокредиты. Возобновляемые — это, как правило, займы по кредитным картам. Наилучший вариант для заемщика — иметь в своем портфеле займы и первого, и второго типа. Также важна доля утилизации кредитных средств, иными словами, та часть кредитного лимита, которую использует заемщик.

Следующий показатель — это продолжительность кредитной истории: чем она длиннее, тем выше рейтинг. Разумеется, такая система отнюдь не на руку молодым американцам, еще не успевшим «нажить» кредитную историю. Поэтому юные заемщики даже иногда просят своих родителей внести их в списки авторизованных заемщиков по родительским кредиткам (в большинстве штатов США брать кредиты можно начиная с 18 лет).

Кроме того, не следует слишком часто подавать заявки на открытие новых кредитных карт, чтобы не испортить рейтинг. Как отмечают многие американские эксперты, в таких случаях у банков возникают сомнения в платежеспособности заемщика, поскольку ситуация выглядит так, как будто он испытывает острый недостаток в денежных средствах.

Не стоит совершать и противоположную ошибку — закрывать несколько счетов сразу. Это влияет на столь значимый показатель утилизации кредитных средств: если он слишком мал, это негативно сказывается на рейтинге.

И еще один способ не испортить кредитный рейтинг: требовать ежегодные выписки в крупнейших БКИ. Заемщик, ни разу не проверивший свой рейтинг перед тем, как занять крупную сумму, скажем, на покупку недвижимости, также вызывает подозрения у банков. В США заемщики должны платить за каждый запрос кредитной истории, однако имеют право востребовать ее бесплатно раз в год.

Рейтинг на продажу

Шкала оценки кредитоспособности заемщика FICO интернациональна и используется, в том числе, и российскими БКИ. Банки могут заказывать у них рейтинги вдобавок к кредитному отчету. «Кредитный отчет — это, по сути, «выжимка» из информации, которая есть в отношении заемщика, — поясняет гендиректор «Эквифакс Кредит Сервисиз» Олег Лагуткин. — Но для составления рейтинга учитывается гораздо больше данных. Считается, что хороший скоринговый балл — не ниже 800, а балл ниже 400 присваивается уже сомнительному заемщику».

БКИ осуществляют два вида скоринга, первый из которых учитывает вероятность дефолта заемщика и его «уход» в просрочку (баллы от 300 до 850), а второй скоринг — социодемографический — оценивает заемщика не по качеству его предыдущих кредитов, а по его полу, возрасту, профессии, месту проживания (баллы от 50 до 250). «Если первый рейтинг присваивается на основе данных, которые хранятся в БКИ, то во втором случае банк сам предоставляет БКИ данные, полученные им на этапе подачи потенциальным клиентом заявки», — рассказывает главный специалист по организации бизнес-процессов Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Александр Пружинин.

Читайте также:  Вход в интернет банк оренбург

По его словам, примерно половина тех банков, которые покупают рейтинги НБКИ, пользуются только первым, другая половина используют оба скоринга. Олег Лагуткин говорит, что сами рейтинги у его бюро покупает примерно треть тех банков, которые прибегают к кредитным отчетам.

Как сообщил Александр Пружинин, чтобы проверить эффективность скоринга, банки просят бюро провести оценку заемщика, который уже год обслуживает свой кредит. «При этом банк предоставляет БКИ данные на момент начала выплаты кредита, то есть смотрит потом, насколько соответствуют полученные данные тому, что на самом деле происходило в течение года», — поясняет он.

В то же время представители банков утверждают, что сами составляют подобные рейтинги, опираясь на данные кредитных отчетов БКИ. «Мы тестировали скоринги некоторых бюро, — рассказывает начальник управления розничных кредитных рисков ЮниКредит Банка Виктория Полякова. — Первые, разработанные два года назад, скоринги БКИ работали хуже, чем наши, поэтому мы решили использовать только кредитные отчеты и собственные поведенческие скоринги».

Начальник отдела по технологиям и системам розничных рисков Альфа-Банка Роман Божьев добавляет, что банк тестировал модели бюро. «Они показывают почти столь же хороший результат, что и модели банка», — заявил он.

Впрочем, Виктория Полякова указывает, что основное преимущество скоринга БКИ заключается в том, что он учитывает гораздо больше данных о кредитной истории и у него больше региональное покрытие. «Поэтому мы планируем использовать его как часть собственных моделей для отдельных продуктов, а в результате эффективность нашего скоринга может вырасти ориентировочно на 20%», — добавляет она.

Большинство факторов, влияющих на рейтинг заемщика в России и за рубежом, примерно одни и те же, разница в том, что у нас кредитование моложе, поэтому у многих граждан кредитная история отсутствует в принципе. «Больше всего на ухудшение рейтинга влияет негативная кредитная история, но также отрицательно может сказаться, например, тот факт, что за последние два года у вас не было кредита, — поясняет Пружинин. — То есть логика рейтинга такова, что вы постоянно должны доказывать свою способность обслуживать кредитные обязательства».

Аннотация научной статьи по математике, автор научной работы — Снегова Елена Геннадьевна

В статье представлена разработанная автором модель управления лимитом кредитования при заданном уровне потерь. Используя данную модель, возможно увеличить прибыльность банка по продукту для случая экспресс-кредитов, выдаваемых в виде кредитных карт . Автором предложен способ моделирования функции утилизации кредитного лимита и доказана его применимость. Сформулирована и решена задача нахождения оптимального кредитного лимита для заемщика.

Похожие темы научных работ по математике , автор научной работы — Снегова Елена Геннадьевна,

CREDIT MANAGEMENT MODEL WITH A GIVEN LOSS RATE

This article describes the credit limit model with a given loss rate. Applying this model, it is possible to increase the profitability of the bank’s product in the case of fast loans issued in the form of credit cards. Author offers a method for simulating of credit limit utilization functions. It is formulated and solved the problem of finding the optimal credit limit for the borrower.

Текст научной работы на тему «Модель управления лимитом кредитования при заданном уровне потерь»

МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЛИМИТОМ КРЕДИТОВАНИЯ ПРИ ЗАДАННОМ УРОВНЕ ПОТЕРЬ

Елена Геннадьевна Снегова,

аспирант каф. Прикладной математики, Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ)

Тел.: 8 (916) 367-30-79

Эл. почта: SnegovaLena@yandex.ru

В статье представлена разработанная автором модель управления лимитом кредитования при заданном уровне потерь. Используя данную модель, возможно увеличить прибыльность банка по продукту для случая экспресс-кредитов, выдаваемых в виде кредитных карт. Автором предложен способ моделирования функции утилизации кредитного лимита и доказана его применимость. Сформулирована и решена задача нахождения оптимального кредитного лимита для заемщика.

Ключевые слова: экспресс-кредит, кредитная карта, кредитный лимит, утилизация лимита, управление лимитом кредитования.

Elena G. Snegova,

Post-graduate student, the Department of Applied Mathematics, Moscow State University of Economics, Statistics and Informatics (MESI)

Tel.: 8 (916) 367-30-79 E-mail: SnegovaLena@yandex.ru

CREDIT MANAGEMENT MODEL WITH A GIVEN LOSS RATE

This article describes the credit limit model with a given loss rate. Applying this model, it is possible to increase the profitability of the bank’s product in the case of fast loans issued in the form of credit cards. Author offers a method for simulating of credit limit utilization functions. It is formulated and solved the problem of finding the optimal credit limit for the borrower.

Keywords: fast loan, credit card, credit limit, limit utilization, management of the credit limit.

Рассмотрим частный случай экспресс-кредита, выдаваемого в виде кредитных карт. В ходе жизни кредитной карты часть клиентов не пользуется кредитным лимитом, другая часть использует лимит (полностью или частично). Банку необходимо управлять данным кредитным портфелем: предлагать повысить кредитный лимит «хорошим» заемщикам и отказывать в повышении лимита «плохим» заемщикам. При этом банку выгоднее, чтобы заемщики использовали кредитный лимит. Прибыльность банка по продукту напрямую зависит от утилизации заемщиками кредитного лимита по карте. Для прогноза прибыльности в будущий период, для своевременной корректировки стратегии работы с продуктом, для маркетинговых кампаний по повышению лимитов кредитования и других важных для банка задач необходимо уметь моделировать функцию утилизации кредитного лимита.

2. Моделирование функции утилизации кредитного лимита

Читайте также:  Модуль банк эквайринг отзывы

Утилизацией кредитного лимита в работе будем называть долю использованного лимита от максимальной величины лимита по данной карте на определенный момент времени. Дадим формальное определение функции утилизации

где limit) – израсходованный лимит в момент времени t,

limimax(t) – максимально возможный лимит по карте для данного заемщика i в момент времени t. Очевидно, что 0 i Не можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

В работе [7] рассматривается следующий метод: путем логит преобразования можно свести бета-распределение к нормальному. Отбросив экстре-

Рис. 2. Плотность распределения логита функции утилизации

мальные значения, совершим логит-пре-образование с функцией и(?), чтобы свести эту функцию к нормально распре-

-ТТ 1 деленной величине: и, () = 1п-.

Плотность распределения полученной функции и (/) представлена на рисунке 2.

При отбрасывании крайних значений распределение можно считать нормальным, что подтверждает соответствующий статистический тест. Тест на нормальность функции и (/) за исключением крайних значений приведен на рисунке 3.

Для увеличения точности модели добавим в число объясняющих факторов дамми-переменные (или фиктивные переменные), которые вводятся в регрессию для того, чтобы показать присутствие или отсутствие какой-либо характеристики. В нашем случае необходимо ввести такие фиктивные переменные, которые правильным образом работают с экстремальными значениями («хвостами») и дамми-переменную, указывающую на факт повышения лимита. Последняя переменная необходима для правильной интерпретации скачкообразного поведения утилизации при повышении лимита: та часть клиентов, которые используют не весь лимит, а только необходимую им сумму, при повышении лимита не будут сразу использовать дополнительную возможность, поэтому их утилизация претерпит скачкообразное изменение.

Пусть есть конечное число моментов времени у = 1, . Н, в которые велось наблюдение утилизации по всем кредитам. В рамках исследования наблюдение утилизации велось один раз в месяц в течение полугода (Н = 6). Моделируем следующую функцию на момент времени Т:

щ (Т) = Х (а, • и (г,)) % • 4) +

г, i Не можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

[0, и, (11) # 1′ " [1, повышался Ншг] 0,иначе

Рис. 3. Тест на нормальность логита утилизации

Коэффициенты данной регрессии на исследуемой выборке были рас-

г, 0. Часть клиентов перешла из категории и(Т) = 1 в категорию и(Т) i Не можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

ным плательщиком, в то время как ему был одобрен изначально небольшой лимит. И наоборот, клиент, которому была оказана высокая степень доверия, например, в виде пониженной процентной ставки по кредиту или максимальной суммой лимита, не оправдал ее.

Если банк сможет управлять данным кредитным портфелем: повышать кредитный лимит хорошо зарекомендовавшим себя заемщикам и отказывать в повышении лимита ненадежным заемщикам, то таким образом может быть повышена прибыльность продукта. При этом банку выгоднее повышать лимит тем заемщикам, которые пользуются лимитом, но возвращают деньги в срок, чем тем, которые не пользуются кредитным лимитом.

Вероятность выхода в просроченную задолженность на момент времени Т определена на этапе принятия решения по заявке и составляет р, для /-того кредитного заявления.

Пусть имеется кредитный портфель, состоящий из N кредитных карт. Зададим ртах – максимально допустимую долю дефолтных договоров в кредитном портфеле, Ь – сумма, которой располагает банк для повышения лимитов, ¡1ттах – максимально возможный лимит по данному продукту. Задача управления лимитом состоит в том, чтобы максимизировать использование кредитного лимита на момент времени Т, т.е. для каждого заемщика / найти новые значения лимитов ИтШах, которые есть решение следующей оптимизационной задачи:

Y ui (T) iimMax (T) ^ max limi max (T) i Не можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

■ х1 ^ тах 0 i Не можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Суть «жадного» алгоритма заключается в том, что вначале предметы упорядочиваются по «удельной стоимости» (стоимости деленной на вес), выбирается максимально удельно дорогой предмет, этим предметом заполняется рюкзак по максимуму. Далее рюкзак продолжаем наполнять наиболее «удельно-дорогими» предметами, пока они влезают.

Посмотрим в динамике на изменение кредитного портфеля для поколения кредитных карт, для которых применим разработанную модель управления лимитами при заданном уровне потерь (рисунок 5). Поколени-

ем выдач будем называть совокупность кредитных заявок, выдача кредитных карт по которым произошла в выбранном месяце.

В апреле 2013 года по разработанной методике управления лимитами общая сумма кредита была увеличена на 45%. При этом просроченная задолженность в процентном соотношении снизилась по сравнению с предыдущими периодами: в январе 2013 года просроченная задолженность составляла 26%, в феврале – 32%, в марте – 33%, в апреле – 25%. Использование лимита в апреле 2013 в процентном соотношении от общей суммы кредитного лимита снизилось до 43% (в марте использование лимита составило 51 %), однако в абсолютном значении выросло на 25% по сравнению с предыдущим месяцем, что составляет прямую прибыль банка по продукту. Маржа между использованным лимитом и просроченной задолженностью увеличилась, что свидетельствует о том, что продукт стал более прибыльным. Таким образом, задача по увеличению объема кредитного портфеля при снижении доли просроченной задолженности успешно решена.

В качестве дополнительного практического применения данной модели следует отметить стратегию одобрения экспресс-кредитных карт. В случае, если клиент в результате скоринговой оценки набрал не очень высокий балл, банк может выдать ему минимально возможный лимит и далее наблюдать за поведением клиента. В случае если заемщик окажется надежным, сумма лимита может быть повышена. Для ненадежных заемщиков потери банка будут минимальны. При этом банк получает очень важное преимущество: получена дополнительная статистика поведения клиентов, скоринговый балл

Рис. 5. Изменение лимита по кредитным картам

которых находился в районе порога отсечения, т.е. обновив скоринговую карту на данном поколении, банк сможет намного лучше работать с «серой» зоной.

1. Горемыкина Г.И., Ляшко М.А. Введение в линейное программирование: учебное пособие. — Балашов: Николаев, 2011. — 132 с.

Читайте также:  Из скольки цифр состоит снилс

2. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р., Штайн К. Алгоритмы: построение и анализ / Под ред. И. В. Красикова. -2-е изд. – М.: Вильямс, 2005. – 1296 с.

3. Левитин А.В. Алгоритмы: введение в разработку и анализ. – М.: Вильямс, 2006.

4. Мастяева И.Н., Семенихина О.Н. Методы оптимизации: учебное пособие. – М.: ЕАОИ, 2011. – 424 с.

5. Martelo S., Toth P. Knapsack Problems: Algorithms and Computer Implementations / Wiley, Chichester, England, 1990. – 306 с.

6. Pisinger D. Algorithms for knapsack problems / Dept. of Computer Science, University of Copenhagen, Denmark. Ph.D. thesis, February 1995.

7. Smithson M., Verkuilen J. A better lemon squeezer? Maximum-likelihood regression with beta-distributed dependent variables. / Psychological Methods, 2006, Том 11, №1, с. 54-71.

1. Goremykina G.I., Ljashko M.A. Introduction to linear programming: a training manual. – Balashov: Nikolaev, 2011. – 132 p.

2. Corman T., Leiserson C., Rivest R., Stein K. Algorithms: construction and analysis / ed. Krasikova I.V. — 2nd ed. -M.: Williams, 2005. – 1296 p.

3. Levitin A.V. Introduction to Algorithms. – M.: Williams, 2006.

4. Mastyaeva I.N., Semenikhina O.N. Optimization Methods: a training manual. – M.: EAOI, 2011. – 424 p.

5. Martelo S., Toth P. Knapsack Problems: Algorithms and Computer Implementations / Wiley, Chichester, England, 1990. – 306 p.

6. Pisinger D. Algorithms for knapsack problems / Dept. of Computer Science, University of Copenhagen, Denmark. Ph.D. thesis, February 1995.

7. Smithson M., Verkuilen J. A better lemon squeezer? Maximum-likelihood regression with beta-distributed dependent variables. / Psychological Methods, 2006, Vol. 11, No.1, p. 54-71.

Анализ требований Банка России по защите информации в кредитных организациях (положение 683-П) (none 2019).

На ваш кредитный рейтинг влияют пять основных факторов: история платежей (35%), уровень использования долга / кредита (30%), возраст кредита (15%), сочетание кредита ( 10%) и кредитные запросы (10%). Использование кредита имеет большое влияние на ваш кредитный рейтинг, но что это такое и как вы можете управлять им, чтобы получить лучший кредитный рейтинг?

Что такое использование кредита?

Использование кредита – это соотношение балансов вашей кредитной карты с кредитными лимитами.

Он измеряет сумму вашего кредитного лимита, который используется. Например, если ваш баланс составляет 300 долларов США, а ваш кредитный лимит составляет 1 000 долларов США, то ваше использование кредита для этой кредитной карты составляет 30%.

Чтобы рассчитать использование кредита, просто разделите остаток своей кредитной карты на свой кредитный лимит, затем умножьте ее на 100. Чем ниже ваш коэффициент использования кредита, тем лучше. Низкое использование кредита показывает, что вы используете только небольшую сумму кредита, который был предоставлен вам взаймы.

Ваша кредитная оценка – включая использование кредита – рассчитывается на основе информации о вашем кредитном отчете. Поскольку информация о кредитной карте обновляется в вашем кредитном отчете на основе биллинговых циклов, а не в режиме реального времени, ваш кредитный рейтинг может не отражать самые последние изменения в балансе вашей кредитной карты и кредитном лимите. Вместо этого баланс и кредитный лимит на дату закрытия выписки по кредитным картам – это то, что используется для расчета вашего кредитного балла.

Как факторы использования кредита в ваш кредитный рейтинг

Модель скоринга FICO рассматривает использование кредита в двух частях. Во-первых, он оценивает использование кредита для каждой из ваших кредитных карт отдельно. Затем он вычисляет общее использование кредита, то есть общее количество всех остатков вашей кредитной карты по сравнению с вашими лимитами кредитования.

Высокое использование кредита в любой категории может повредить ваш кредитный рейтинг.

Использование кредита составляет 23% от VantageScore, другого типа расчета кредитного скоринга, но оценка также учитывает ваши остатки как 15%, а доступный кредит – 7% от его оценки. В общей сложности сумма задолженности по кредитным картам влияет на 45% вашего VantageScore.

Почему плохое использование?

Помните, что целью кредитного балла является оценка вероятности того, что вы погасите деньги, которые вы заимствуете. Определенные факторы делают нас все более склонными к дефолту по кредитным обязательствам. Одним из таких факторов является высокая кредитная и кредитная задолженность. Более высокие балансы более трудно себе позволить и могут указывать на то, что вы чрезмерно растянуты. Высокое использование снижает ваш кредитный рейтинг и сигнализирует потенциальным кредиторам, что существует повышенный риск того, что вы отстаете от платежей.

Держите свое использование низким

Вы не можете обмануть оценку FICO, считая, что использование вашего кредита низкое, полностью оплатив баланс в конце каждого месяца.Если ваш баланс высок, когда ваш эмитент отправляет вашу учетную информацию в кредитные бюро, то использование кредита, используемое в вашем кредитном счете, также будет высоким.

К счастью, вы можете поддерживать низкое использование кредита, сохраняя низкий баланс кредитной карты – лучше 30% от вашего кредитного лимита.

Чтобы ваш кредитный отчет отражал низкий баланс кредитной карты, убедитесь, что ваш баланс невелик по дате закрытия вашей учетной записи (дата окончания платежного цикла). Проверьте недавнюю копию своего платежного заявления, чтобы оценить дату закрытия следующей учетной записи.

Если по какой-либо причине эмитент вашей карты сокращает ваш кредитный лимит, важно уменьшить баланс вашей кредитной карты, чтобы снизить использование кредита. Это особенно актуально, если ваш более низкий кредитный лимит находится на балансе вашей кредитной карты или рядом с ней.

К счастью, высокий уровень использования кредита не повредит вашему кредиту. Как только вы уменьшите балансы своих кредитных карт (или увеличьте свои кредитные лимиты), ваше использование кредита уменьшится, и ваш кредитный рейтинг будет расти.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.